Stock opções flashcards

L2 Propriedades de Stock Options. Preço europeu Call. Value aumenta com o preço das ações Um aumento no preço das ações hoje aumenta o preço esperado das ações no valor de vencimento de uma opção na maturidade é simplesmente o seu payoff, max 0, ST K Se o esperado O valor da opção na maturidade também aumenta Um maior valor esperado na maturidade implica que o valor da opção também deve ser maior hoje tomar o valor presente - PV St-K S-Ke-rt. arbitrage é uma estratégia que envolve a compra e venda simultânea de um título a dois preços diferentes em dois mercados diferentes - pretende criar lucros SEM risco - compra e venda por investidores empurrar os preços mais próximos uns dos outros até a arbitragem Oportunidade desaparece - raro depois de ter em conta os custos de transação. Put Call Parity European.- afirma que o valor de uma chamada europeia com um determinado preço de exercício e data pode ser derivado do valor de um Euro Uma opção de compra europeia acrescida de uma quantia em numerário igual ao valor presente do exercício Carteira de Crédito B uma opção de venda europeia mais uma acção - resultado ambos São iguais têm o mesmo retorno - Como ambos os portfólios têm o mesmo retorno futuro, eles devem ter os mesmos valores hoje, caso contrário há uma oportunidade de arbitragem - solução de forma não fechada para a opção americana. Option Bounds - Suposições. Não há mercados de custos de transação São frictionless As taxas emprestando e de empréstimo são a mesma taxa livre de risco A mesma taxa de imposto aplica-se a todos Não há oportunidades de arbitragem A taxa de juros livre de risco é maior do que zero r 0 Considere uma opção em um não pagador de dividendos stock. The preço máximo de um Chamada não pode exceder o preço das ações O melhor que pode acontecer com uma chamada é que você acaba possuindo o estoque c S O preço máximo de uma opção de venda não pode ser mais do que o preço de exercício O preço de exercício é o g Recompensa reatest uma put pode ter p Ke rt. Exercising uma opção de venda americana antes de Maturity. consider um estoque não dividendo pagador Pode ser ótimo para exercer uma opção de venda americana cedo se a opção é suficientemente profundo no dinheiro Pense sobre o que você deve Estar fazendo quando o preço das ações é 0 e K 30 Se você exercitar - Sim, porque a recompensa máxima é KS 30 - 30 agora pode ser investido valor de tempo. Conquistar o seu Curso. Música 9 final. Música 9 Midterm. Citi questions. Chapter 9- Questionário InQuzitive. StudyBlue é ótimo para estudar Eu amo os guias de estudo, flashcards e quizzes Tão extremamente útil para todas as minhas aulas. Alice Arizona State University. 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Od em termos percentuais que uma posição de opção ou estratégia será rentável à expiração Para spreads como verticais curtas ou condors de ferro, você pode estimar a probabilidade de sucesso, tomando a perda máxima dessa posição e dividi-la pela distância entre o longo e curto Assim, se você vender um spread de 100 105 para 2 00 de crédito, a perda potencial máxima é de 300 Se você tomar 300 dividido por 500, você obtém uma probabilidade de sucesso de 60.Probabilidade de expirar. Estoque ou índice aterrará acima ou abaixo de algum preço no dia da expiração A probabilidade de expirar não se importa com o que acontece entre agora e expiração Considera apenas a probabilidade de que o estoque estará acima de algum preço mais alto ou abaixo de algum preço mais baixo à expiração .